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artículo con referato
"Universalidad del comportamiento en la etapa final de episodios de hiperinflación en economía"
Martín A. Szybisz y Leszek Szybisz
Anales AFA 26(3) (2015) 142-147
Abstract
Un modelo para describir la dinámica de episodios de hiperinflación en base a “expectativas de inflación adaptativas” con un proceso positivo de retroalimentación no lineal se ha propuesto hace un par de años. En el formalismo se supone que la velocidad de la tasa de crecimiento r(t) del logaritmo del del índice de precios acumulados p(t) obedece una ley de potencias dando lugar a una singularidad a tiempo t finito, el valor crítico tc es un indicador del instante en el cual una economía en crisis colapsa. En el marco de este modelo se examinaron simultaneamente las series temporales de r(t) y p(t) para t cerca de tc en los casos de graves episodios de hiperinflación. Se encontró que en tales condiciones los sistemas económicos evolucionan con un exponente comun β de una ley de potencias. El resultado de β es muy cercano al valor crítico βc = 1, lo que conduce a una divergencia logarítmica de p(t) en tc. Esta singularidad logarítmica es comprobada satisfactoriamente.
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